Lurevix Tervora は、手動チャート分析を予測モデルとリアルタイム信号処理のシステムに変換します。パラメータを定義すると、どこにいてもシステムが継続的な評価を引き継ぎます。
システムアクセスをリクエストする各推奨事項は、過去の検証から継続的なリスク調整まで、一連の追跡可能なステップに基づいています。ブラックボックスはなく、文書化された一連のルールが存在します。
過去および現在の価格データ、出来高、ボラティリティ指標は、モデルの計算に組み込まれる前にクリーン化および正規化されます。不正確または不完全なデータ レコードは、処理前に除外されます。
各戦略バリアントは、市場のボラティリティが高まった時期など、過去のいくつかの市場サイクルに対してテストされます。アクティブなモデルの選択には、さまざまな期間にわたって一貫したヒット率を持つパターンのみが含まれます。
新しい市場データは検証されたパターンと継続的に比較されます。結果は、個々の価格変動の選択的解釈からではなく、統計的な確率から得られます。
このモデルは、現在測定されている市場のボラティリティに合わせてポジション サイズとストップロスのしきい値を調整します。異常な市況が発生した場合、システムはポジションごとの投資資本を自動的に削減します。
システムのアーキテクチャは、手動介入を最小限に抑えるように設計されており、ポートフォリオを固定の場所や固定の営業時間に結び付けたくないユーザーに適しています。
このシステムは、関連する市場を 24 時間サイクルで継続的に監視します。手動でチャートを監視する必要がなく、タイムゾーンや時間帯に関係なく評価を受け取ることができます。
ストップロスとヘッジロジックは、現在のボラティリティ値に基づいて自動的に設定されます。標準的な構造では、短期収益の最大化よりも資本の保全が優先されます。
データ分析はリアルタイムで行われ、ポートフォリオのサイズに比例して評価に必要な時間が増加することなく、複数の資産クラスに同時に適用できます。
Lurevix Tervora の内部バックテスト フレームワーク (社内では「Lurevix Tervora Grid」と呼ばれています) は、単一の期間ではなく、完了した複数の市場サイクルにわたるヒット率に基づいて各戦略を評価します。
バックテスト実行内の陽性 (濃い) テスト期間と陰性 (明るい) テスト期間の分布の概略図。ライブデータはありません。
重要なのは、個々のヒット率ではなく、さまざまな市場フェーズにわたる一貫性です。テスト期間間のばらつきが大きい戦略は、生産的に使用される前にアクティブなモデルの選択から削除されます。
固定した勤務場所を持たないユーザーのために、Lurevix Tervora は手動によるチャートのチェックを、事前評価済みの状況に関する構造化された通知に置き換えます。分析は、インターネット接続やサイト上のデバイスに関係なく、サーバー側で継続されます。
介入は、パラメータの確認または調整が意味のある決定点に限定されます。進行中のデータ評価自体は、常に画面の前にいる必要はありません。
このモデルは、価格、出来高、ボラティリティのデータなど、認可されたデータプロバイダーからの構造化された市場データを使用します。生データは、処理前に完全性と妥当性がチェックされます。
API 接続は、アクセス権が制限された暗号化されたインターフェイス上で行われます。アクセス データはプレーン テキストで保存されません。権限はいつでも細かく調整したり、取り消したりできます。
モデルは、現在の市場データに基づいて定期的に再評価されます。予想されるヒット率と実際のヒット率の間に大きな乖離がある場合、モデルはアクティブなローテーションから削除され、再調整されます。
はい。ポジションサイズの制限、取引ごとの最大損失許容範囲、および合計エクスポージャは個別に設定できます。これらの設定は、自動ストップロスロジックに直接影響します。
既存のポジションは、最新の有効なリスク パラメーターによって引き続き保護されます。新しい信号は、データ接続とデータ検証が正常に復元された場合にのみ再度処理されます。